1927年是中国的多事之秋，四一二事变，株连了许多进步的知识分子，刘海粟也上了桂系军阀和上海共进会的通缉名单，只得往日本避难。7月，已是大学院院长的蔡元培寄来手书，催促刘海粟尽快回国。
在上海蔡元培的家中，他们共同讨论上海美专的前景问题。刘海粟早就有个心愿，那就是去欧洲考察艺术，将自文艺复兴以来的欧洲艺术，进行分析、研究，以为我所用。讨论中，刘海粟怀着期待的心情，向蔡元培袒露了自己的心愿。
“你的想法不错，去欧洲的事不是太难，我会全力相助，不过……”蔡元培神色黯然，蹙着眉头，说：“只是你没有财产，费用从何而来呢？”
刘海粟一心只想出国考察，至于出国开支，却一点也没有想到，经蔡元培提醒，不免忧郁起来。可是，时隔不久，便接到蔡元培来信，大学院正式聘请他为特约撰述员，这样便可每月享有160元的津贴，在国外生活虽不算富裕，可是，再也不用为布帛菽粟而犯愁了。刘海粟接信后喜形于色，立即致信表示谢意：
“尝自傲曰：生平无师，唯公是我师矣，故敬仰之诚，无时或移。今更蒙许由大学院派赴欧洲研究，足见先生爱我之切，亦无时或易也。感激之情，更非区区楮墨所可表于万一。”
出国前，刘海粟特意来到蔡宅，以亲耳聆听先生的教诲。
“在欧洲考察，不仅仅是绘画，还应接触各种姐妹艺术、各种流派的艺术风格。兼收并蓄，师法西人之长，但又要保持东方人气质，中国画的神韵，不可丢弃中华文明的根。综合思考、升华、变化，你的画才会有魅力，否则不中不西，消化不良，断难有成就。”
“先生金玉良言，我一定牢记！”
“我看过你的许多作品，你不是那样浅薄的人，我很放心。你走后，美专的工作除校董会勤加督促具体指导之外，我建议组织一个委员会来问事，免得瘫痪，等到准备工作就绪，再着手此事，要办切实！”蔡元培周到细致的安排，令刘海粟心中不时涌动着春意般的暖意。
1928年底，蔡元培为刘海粟主持出国前的画展，他还和史量才、郑午昌、贺天捷、倪贻德等为画展特刊撰写文章。次年2月24日，蔡元培设宴为刘海粟饯行。席间，刘海粟动情地回顾：“自提出出国考察以来，先生劳神焦思，照拂备至，直使赴欧成行，先生所作的一切，让后生一辈子都难以忘怀。”蔡元培听到这里，脸上露出浅浅的笑容，摆摆手说：
“这不是为了你，也不是为了我和大学院，而是为了很需要大艺术家来振兴美育的祖国，这项使命只能托附于中年人青年人身上。为这些人挺身请命，披荆斩棘，是老年人的义务！”
刘海粟到了巴黎后，几乎每天都要到卢浮宫去观摩名作。他还和著名画家如毕加索、马蒂斯、凡·东根交流艺术等。他在巴黎举办的个人画展很成功，法国著名评论作家路易·赖鲁阿特意为画展作了《序言》。他的油画《卢森堡之雪》还为法国政府所购买。
刘海粟就要回国了，可是归国的经费又发生了困难，没有办法只得去信向蔡元培求助。蔡元培接信后，于1931年7月11日，致信教育部长李书华：
“刘君到欧后，历在法、意、德、瑞诸国展览讲演，备受欢迎，近有《雪景》一幅被选入鲁克爽堡美术馆，益令人注意。现刘君拟束装回国，而川费不敷，欲请部汇给壹万法朗。如蒙终始玉成，曷胜同感，专此奉商。”
刘海粟回到上海后，立即去拜访蔡元培，对他为自己所做的一切表示衷心的感谢。先生却不经意地说：“勿要这样。”可是，当刘海粟谈起中国现代画展的事时，却又是那么的专心致志，唯恐漏听了一句。刘海粟说：“我在法国佛兰克府中国学院讲授《中国绘画的六法论》时，曾在学院内办了小型的画展。没想到消息竟传到柏林，德国东方艺术协会、普鲁士美术院、国家美术图书馆、柏林大学、东方博物馆等联名邀请我到德国柏林，并派人来和我协谈。在西欧，日本艺术很流行，他们虽然知道中国艺术很有魅力，但是毕竟知之不多，甚至不知道日本画是源于中国画艺。为了加深他们印象，我当场作了一幅《松鹰》图，颇获佳评。他们一定要让我于1934年去柏林举办中国现代画展。”
听到这里，蔡元培高兴地说：“好啊，中国艺术早该走出国门了。海粟啊，我支持你去德国举办画展，你尽快拟出个计划来。”不久，便成立柏林中国美术展览筹备委员会，成员有蔡元培、叶恭绰、李石曾、狄平子、刘海粟、徐悲鸿等，蔡元培为主任委员，叶恭绰为副主任委员。蔡元培对这次画展作了许多具体的指导，诸如，作品征集、目录编译、筹划资金、装裱款式、作品运输等，都一一过问。
1933年12月，刘海粟在德国举办画展，一时间观者如潮，轰动整个欧洲，捷克、荷兰、瑞士、英国纷纷来人来电，要求移展。可是，画展经费已经用尽，国内又频频催促返程，所在国的中国外交官又不予帮助，就是这样，刘海粟还是克服困难，坚持作了巡回展览，观众竟达百万人次以上。1935年7月，刘海粟载誉回国，柏林中国美术展览筹备委员会在上海华安大厦八楼举办宴会，为刘海粟洗尘。蔡元培致了热情洋溢的欢迎词，称赞说：刘海粟举办的中国现代画展，已经“获得无上光荣与极大成功。”所做“各事缜密，尤为可佩。”
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